V-Lab
Schwab Core Bond ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
2.68%
decreased by 0.02%
1周
2.69%
decreased by 0.01%
1个月
2.70%
increased by 0.00%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:08
参数估计
2025年2月5日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0096 | 1.83* |
| αARCH | 0.1045 | 0.96 |
| βGARCH | 0.5645 | 3.42*** |
0.669
持续性2天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0096 | 1.83* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1045 | 0.96 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5645 | 3.42*** |
持续性:
0.669
半衰期:
2天
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