V-Lab
Schwab Core Bond ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
5.03%
increased by 0.03%
1周
5.05%
increased by 0.05%
1个月
5.10%
increased by 0.10%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:09
参数估计
2025年2月5日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5575 | 5.37*** |
| αARCH | 0.0530 | 1.31 |
| βGARCH | 0.8695 | 8.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.2952 | 3.24*** |
0.923
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5575 | 5.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0530 | 1.31 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8695 | 8.08*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.2952 | 3.24*** |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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