V-Lab
Schwab Core Bond ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
4.50%
increased by 0.13%
1周
4.46%
increased by 0.09%
1个月
4.35%
decreased by 0.02%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:09
参数估计
2025年2月5日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8740 | 21.65*** |
| γ杠杆 | 0.0630 | 2.48** |
| λ₁τ截距 | 0.0711 | 0.38 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.906
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8740 | 21.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0630 | 2.48** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0711 | 0.38 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.906
半衰期:
7天
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