V-Lab
Schwab Core Bond ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
6.56%
increased by 1.85%
1周
6.47%
increased by 1.76%
1个月
6.18%
increased by 1.47%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:09
参数估计
2025年2月5日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0476 | 1.65* |
| βGARCH | 0.9268 | 24.73*** |
| γ杠杆 | 0.2118 | 1.56 |
0.974
持续性27天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0476 | 1.65* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9268 | 24.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2118 | 1.56 |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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