V-Lab
Schwab Core Bond ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
4.34%
increased by 0.06%
1周
4.33%
increased by 0.05%
1个月
4.31%
increased by 0.03%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:08
参数估计
2025年2月5日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 47个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约47天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为47天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0010 | 1.04 |
| αARCH | 0.0478 | 1.64 |
| βGARCH | 0.9376 | 26.05*** |
0.985
持续性47天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0010 | 1.04 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0478 | 1.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9376 | 26.05*** |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
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