V-Lab
Schwab Core Bond ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
4.50%
increased by 0.07%
1周
4.51%
increased by 0.08%
1个月
4.56%
increased by 0.13%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:09
参数估计
2025年2月5日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 142个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 159.54，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约142天v = 159.54 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1232 | 2.31** |
| αARCH | 0.0576 | 2.12** |
| βGARCH | 0.9951 | 148.17*** |
| ν自由度 | 159.5379 | 0.01 |
0.995
持续性142天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1232 | 2.31** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0576 | 2.12** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9951 | 148.17*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 159.5379 | 0.01 |
持续性:
0.995
半衰期:
142天
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