V-Lab
Schwab Core Bond ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
4.64%
increased by 0.20%
1周
4.63%
increased by 0.19%
1个月
4.57%
increased by 0.13%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:08
参数估计
2025年2月5日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0424 | -1.09 |
| αARCH | 0.0724 | 1.43 |
| βGARCH | 0.9842 | 51.98*** |
| γ杠杆 | -0.0488 | -1.09 |
0.984
持续性43天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0424 | -1.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0724 | 1.43 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9842 | 51.98*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0488 | -1.09 |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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