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美国普瑞玛瑞卡公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

23.15%

decreased by 0.62%

1周

23.93%

increased by 0.16%

1个月

25.71%

increased by 1.94%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:26

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 美国普瑞玛瑞卡公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2010年4月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加193%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大193%
参数值t统计量
ω常数项0.2562
4.69***
αARCH0.0610
2.20**
βGARCH0.7971
25.06***
γ杠杆0.1176
2.08**

0.917

持续性

8天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2562
4.69***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0610
2.20**
β

GARCH

波动率持续性

0.7971
25.06***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1176
2.08**

持续性:

0.917

半衰期:

8天