V-Lab
美国普瑞玛瑞卡公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.53%
increased by 0.25%
1周
23.91%
increased by 0.63%
1个月
24.99%
increased by 1.71%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:27
参数估计
2010年4月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.26，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天v = 5.26 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.9802 | 2.22** |
| αARCH | 0.0906 | 4.56*** |
| βGARCH | 0.9526 | 41.41*** |
| ν自由度 | 5.2574 | 1.31 |
0.953
持续性14天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.9802 | 2.22** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0906 | 4.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9526 | 41.41*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.2574 | 1.31 |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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