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美国普瑞玛瑞卡公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.06%
decreased by 0.71%
1周
25.50%
decreased by 0.27%
1个月
26.74%
increased by 0.97%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:26
参数估计
2010年4月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加119%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大119%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0754 | 3.63*** |
| αARCH | 0.2045 | 5.29*** |
| βGARCH | 0.9375 | 65.53*** |
| γ杠杆 | -0.0764 | -2.29** |
0.938
持续性11天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0754 | 3.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2045 | 5.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9375 | 65.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0764 | -2.29** |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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