V-Lab
美国普瑞玛瑞卡公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.07%
increased by 0.25%
1周
18.71%
increased by 1.89%
1个月
22.55%
increased by 5.73%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:26
参数估计
2010年4月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1947 | 2.91*** |
| αARCH | 0.2410 | 7.30*** |
| βGARCH | 0.6973 | 32.36*** |
0.938
持续性11天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1947 | 2.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2410 | 7.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6973 | 32.36*** |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
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