V-Lab
美国普瑞玛瑞卡公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.30%
unchanged at 0.00%
1周
15.99%
decreased by 0.31%
1个月
15.32%
decreased by 0.98%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:26
参数估计
2010年4月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加16%。 波动率幂次 δ = 0.60 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大16%δ = 0.60 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0876 | 5.19*** |
| αARCH | 0.2360 | 12.81*** |
| βGARCH | 0.7171 | 32.39*** |
| γ杠杆 | 0.1203 | 3.89*** |
| δ幂 | 0.6018 | 2.65*** |
0.908
持续性7天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0876 | 5.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2360 | 12.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7171 | 32.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1203 | 3.89*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.6018 | 2.65*** |
持续性:
0.908
半衰期:
7天
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