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美国普瑞玛瑞卡公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
22.72%
unchanged at 0.00%
1周
23.51%
increased by 0.79%
1个月
25.29%
increased by 2.57%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:26
参数估计
2010年4月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2522 | 4.84*** |
| αARCH | 0.1161 | 4.93*** |
| βGARCH | 0.7993 | 24.29*** |
0.915
持续性8天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2522 | 4.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1161 | 4.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7993 | 24.29*** |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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