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美国普瑞玛瑞卡公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.12%
increased by 0.11%
1周
21.83%
increased by 0.82%
1个月
23.11%
increased by 2.10%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:28
参数估计
2010年4月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1766 | 7.52*** |
| αARCH | 0.1349 | 5.52*** |
| βGARCH | 0.7399 | 18.66*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0958 | 2.96*** |
| γ2 | -0.1265 | -2.50** |
| γ3 | 0.0170 | 0.51 |
| γ4 | 0.0274 | 1.42 |
0.875
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1766 | 7.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1349 | 5.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7399 | 18.66*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0958 | 2.96*** |
| γ2 | -0.1265 | -2.50** |
| γ3 | 0.0170 | 0.51 |
| γ4 | 0.0274 | 1.42 |
持续性:
0.875
半衰期:
5天
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