V-Lab
美国普瑞玛瑞卡公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.62%
increased by 0.12%
1周
20.02%
increased by 0.52%
1个月
20.77%
increased by 1.27%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:28
参数估计
2010年4月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1866 | 7.53*** |
| αARCH | 0.1348 | 5.57*** |
| βGARCH | 0.7416 | 18.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.1001 | 3.09*** |
| γ2 | -0.1363 | -2.68*** |
| γ3 | 0.0329 | 0.93 |
| γ4 | -0.0114 | -0.27 |
0.876
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1866 | 7.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1348 | 5.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7416 | 18.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.1001 | 3.09*** |
| γ2 | -0.1363 | -2.68*** |
| γ3 | 0.0329 | 0.93 |
| γ4 | -0.0114 | -0.27 |
持续性:
0.876
半衰期:
5天
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