菲律宾证交所指数PSEIGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
20.62%
decreased by 0.78%
1周
20.76%
decreased by 0.64%
1个月
21.24%
decreased by 0.16%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加131%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大131%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0490 | 5.68*** |
| αARCH | 0.0591 | 2.76*** |
| βGARCH | 0.8800 | 40.06*** |
| γ杠杆 | 0.0776 | 2.72*** |
0.978
持续性31天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0490 | 5.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0591 | 2.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8800 | 40.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0776 | 2.72*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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