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菲律宾证交所指数PSEIGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月18日 星期五的波动率预测

1天

17.46%

decreased by 0.54%

1周

17.77%

decreased by 0.23%

1个月

18.81%

increased by 0.81%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

菲律宾证交所指数PSEI GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月1日 至 2026年9月10日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加131%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大131%
参数值t统计量
ω常数项0.0490
5.67***
αARCH0.0591
2.76***
βGARCH0.8800
40.02***
γ杠杆0.0776
2.72***

0.978

持续性

31天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0490
5.67***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0591
2.76***
β

GARCH

波动率持续性

0.8800
40.02***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0776
2.72***

持续性:

0.978

半衰期:

31天