菲律宾证交所指数PSEIGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
21.98%
decreased by 0.85%
1周
21.96%
decreased by 0.87%
1个月
21.92%
decreased by 0.91%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.13，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天v = 6.13 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.8770 | 3.44*** |
| α得分 | 0.0977 | 8.67*** |
| β持续性 | 0.9688 | 124.96*** |
| ν自由度 | 6.1292 | 2.04** |
0.969
持续性22天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.8770 | 3.44*** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0977 | 8.67*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9688 | 124.96*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.1292 | 2.04** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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