V-Lab
菲律宾证交所指数PSEIGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月18日 星期五的波动率预测
1天
17.00%
decreased by 0.28%
1周
17.32%
increased by 0.04%
1个月
18.34%
increased by 1.06%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:55
参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.11，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天v = 6.11 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8737 | 3.42*** |
| αARCH | 0.0976 | 8.67*** |
| βGARCH | 0.9688 | 124.03*** |
| ν自由度 | 6.1061 | 2.05** |
0.969
持续性22天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8737 | 3.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0976 | 8.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9688 | 124.03*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.1061 | 2.05** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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