跳转到主要内容

V-Lab

菲律宾证交所指数PSEIMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

14.40%

decreased by 0.41%

1周

14.87%

increased by 0.06%

1个月

16.13%

increased by 1.32%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 01:52

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$m$	51
$α$	0.0558	12.08
$β$	0.8513	146.52
$γ$	0.0863	16.60
$λ_{1}$	0.0022	2.67
$λ_{2}$	0.0060	5.78
$λ_{3}$	0.9927	618.13

估计样本:
1990年1月1日至2026年4月30日