V-Lab
Pineapple Financial IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
72.77%
decreased by 1.36%
1周
87.41%
increased by 13.28%
1个月
127.38%
increased by 53.25%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:44
参数估计
2023年11月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 51个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约51天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为51天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.68* |
| αARCH | 0.2113 | 1.96** |
| βGARCH | 0.7318 | 14.06*** |
| γ杠杆 | 0.0868 | 0.29 |
0.987
持续性51天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.68* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2113 | 1.96** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7318 | 14.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0868 | 0.29 |
持续性:
0.987
半衰期:
51天
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