V-Lab
Pineapple Financial Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
53.77%
decreased by 0.60%
1周
62.78%
increased by 8.41%
1个月
72.98%
increased by 18.61%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:45
参数估计
2023年11月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0794 | 2.90*** |
| αARCH | 0.2387 | 2.47** |
| βGARCH | 0.5587 | 4.19*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 29.9634 | 3.60*** |
| γ2 | -36.6040 | -3.13*** |
| γ3 | 5.7590 | 0.63 |
| γ4 | 17.4044 | 1.63 |
| γ5 | -39.3362 | -3.37*** |
| γ6 | 36.3216 | 3.47*** |
| γ7 | -25.0029 | -2.40** |
| γ8 | 18.5668 | 2.36** |
0.797
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0794 | 2.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2387 | 2.47** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5587 | 4.19*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 29.9634 | 3.60*** |
| γ2 | -36.6040 | -3.13*** |
| γ3 | 5.7590 | 0.63 |
| γ4 | 17.4044 | 1.63 |
| γ5 | -39.3362 | -3.37*** |
| γ6 | 36.3216 | 3.47*** |
| γ7 | -25.0029 | -2.40** |
| γ8 | 18.5668 | 2.36** |
持续性:
0.797
半衰期:
3天
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