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Pineapple Financial Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
58.32%
decreased by 4.54%
1周
69.83%
increased by 6.97%
1个月
112.69%
increased by 49.83%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:44
参数估计
2023年11月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3750 | 1.82* |
| αARCH | 0.4646 | 4.69*** |
| βGARCH | 0.9251 | 23.00*** |
| γ杠杆 | -0.0235 | -0.19 |
0.925
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3750 | 1.82* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4646 | 4.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9251 | 23.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0235 | -0.19 |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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