V-Lab
Pineapple Financial Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.54%
decreased by 3.06%
1周
80.10%
increased by 11.50%
1个月
121.80%
increased by 53.20%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:44
参数估计
2023年11月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.20 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天δ = 1.20 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.72 |
| αARCH | 0.2421 | 3.21*** |
| βGARCH | 0.7579 | 11.10*** |
| γ杠杆 | 0.0555 | 0.20 |
| δ幂 | 1.1989 | 1.98** |
0.955
持续性15天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.72 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2421 | 3.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7579 | 11.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0555 | 0.20 |
δ 幂 变换幂次 | 1.1989 | 1.98** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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