V-Lab
Pineapple Financial IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.94%
decreased by 3.67%
1周
84.83%
increased by 15.22%
1个月
132.72%
increased by 63.11%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:45
参数估计
2023年11月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 51个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约51天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.71，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为51天v = 2.71 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 440.4428 | 1.16 |
| αARCH | 0.1990 | 13.31*** |
| βGARCH | 0.9865 | 98.63*** |
| ν自由度 | 2.7148 | 13.35*** |
0.986
持续性51天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 440.4428 | 1.16 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1990 | 13.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9865 | 98.63*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7148 | 13.35*** |
持续性:
0.986
半衰期:
51天
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