V-Lab
Pineapple Financial Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
77.13%
decreased by 1.54%
1周
86.66%
increased by 7.99%
1个月
107.87%
increased by 29.20%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:44
参数估计
2023年11月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.8696 | 1.71* |
| αARCH | 0.2270 | 2.24** |
| βGARCH | 0.6903 | 7.16*** |
| γ杠杆 | 0.0332 | 0.17 |
0.934
持续性10天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.8696 | 1.71* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2270 | 2.24** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6903 | 7.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0332 | 0.17 |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
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