V-Lab
Pineapple Financial Inc广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
72.06%
decreased by 1.29%
1周
87.03%
increased by 13.68%
1个月
128.21%
increased by 54.86%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:44
参数估计
2023年11月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.84* |
| αARCH | 0.2603 | 3.39*** |
| βGARCH | 0.7288 | 13.91*** |
0.989
持续性63天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.84* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2603 | 3.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7288 | 13.91*** |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析