V-Lab
Pineapple Financial Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
76.47%
decreased by 1.85%
1周
82.34%
increased by 4.02%
1个月
97.66%
increased by 19.34%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:44
参数估计
2023年11月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.36 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天δ = 1.36 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.49 |
| αARCH | 0.2166 | 2.97*** |
| βGARCH | 0.7568 | 10.41*** |
| γ杠杆 | 0.0429 | 0.27 |
| δ幂 | 1.3591 | 1.49 |
0.938
持续性11天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2166 | 2.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7568 | 10.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0429 | 0.27 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3591 | 1.49 |
持续性:
0.938
半衰期:
11天
股票的其他非对称指数乘法误差模型分析