V-Lab
Pineapple Financial Inc乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
77.06%
decreased by 1.70%
1周
86.61%
increased by 7.85%
1个月
107.69%
increased by 28.93%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:44
参数估计
2023年11月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.9116 | 0.71 |
| αARCH | 0.2421 | 2.19** |
| βGARCH | 0.6903 | 7.01*** |
0.932
持续性10天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.9116 | 0.71 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2421 | 2.19** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6903 | 7.01*** |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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