V-Lab
Pineapple Financial IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
82.09%
decreased by 1.23%
1周
101.03%
increased by 17.71%
1个月
153.42%
increased by 70.10%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:46
参数估计
2023年11月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 112个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约112天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.2096 | 3.52*** |
| βGARCH | 0.7109 | 19.74*** |
| γ杠杆 | 0.1468 | 1.16 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.64 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.9913 | 30.03*** |
0.994
持续性112天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2096 | 3.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7109 | 19.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1468 | 1.16 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.64 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9913 | 30.03*** |
持续性:
0.994
半衰期:
112天
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