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Luna创新股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

49.39%

decreased by 0.13%

1周

52.37%

increased by 2.85%

1个月

61.78%

increased by 12.26%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:27

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Luna创新股份有限公司 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年6月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
参数值t统计量
ω常数项0.7919
2.54**
αARCH0.0694
2.69***
βGARCH0.8980
39.03***
γ杠杆0.0283
0.51

0.981

持续性

37天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.7919
2.54**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0694
2.69***
β

GARCH

波动率持续性

0.8980
39.03***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0283
0.51

持续性:

0.981

半衰期:

37天