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Luna创新股份有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
50.13%
decreased by 0.03%
1周
53.30%
increased by 3.14%
1个月
63.05%
increased by 12.89%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:27
参数估计
2006年6月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8848 | 2.63*** |
| αARCH | 0.0864 | 4.56*** |
| βGARCH | 0.8915 | 37.71*** |
0.978
持续性31天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8848 | 2.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0864 | 4.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8915 | 37.71*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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