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Luna创新股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
43.56%
increased by 3.09%
1周
48.10%
increased by 7.63%
1个月
60.64%
increased by 20.17%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:29
参数估计
2006年6月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.80，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天v = 2.80 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 35.1934 | 1.30 |
| αARCH | 0.0931 | 8.64*** |
| βGARCH | 0.9692 | 43.33*** |
| ν自由度 | 2.7983 | 7.46*** |
0.969
持续性22天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 35.1934 | 1.30 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0931 | 8.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9692 | 43.33*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7983 | 7.46*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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