V-Lab
Luna创新股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
31.33%
increased by 1.09%
1周
34.16%
increased by 3.92%
1个月
38.11%
increased by 7.87%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:28
参数估计
2006年6月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0215 | 2.96*** |
| αARCH | 0.1466 | 5.49*** |
| βGARCH | 0.6849 | 14.23*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3213 | 0.73 |
| γ2 | -0.7992 | -1.18 |
| γ3 | 0.8633 | 2.13** |
| γ4 | -0.6487 | -2.25** |
| γ5 | 0.4251 | 2.18** |
| γ6 | -0.1825 | -1.18 |
| γ7 | -0.0176 | -0.11 |
| γ8 | 0.1442 | 0.71 |
| γ9 | 0.1279 | 0.44 |
| γ10 | -1.3952 | -3.42*** |
0.831
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0215 | 2.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1466 | 5.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6849 | 14.23*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.3213 | 0.73 |
| γ2 | -0.7992 | -1.18 |
| γ3 | 0.8633 | 2.13** |
| γ4 | -0.6487 | -2.25** |
| γ5 | 0.4251 | 2.18** |
| γ6 | -0.1825 | -1.18 |
| γ7 | -0.0176 | -0.11 |
| γ8 | 0.1442 | 0.71 |
| γ9 | 0.1279 | 0.44 |
| γ10 | -1.3952 | -3.42*** |
持续性:
0.831
半衰期:
4天
股票的其他曲线-GARCH模型分析