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Luna创新股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

47.16%

increased by 0.78%

1周

56.35%

increased by 9.97%

1个月

65.40%

increased by 19.02%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:30

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Luna创新股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年6月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1336
3.31***
βGARCH0.3195
3.05***
γ杠杆0.0180
0.34
λ₁τ截距5.5101
3.14***
λ₂预测调整0.7425
3.28***
λ₃τ持续性0.1607
0.76

0.462

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1336
3.31***
β

GARCH

波动率持续性

0.3195
3.05***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0180
0.34
λ₁

τ截距

基线长期系数

5.5101
3.14***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7425
3.28***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1607
0.76

持续性:

0.462

半衰期:

1天