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Luna创新股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.71%
increased by 0.03%
1周
48.68%
increased by 3.00%
1个月
58.95%
increased by 13.27%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:27
参数估计
2006年6月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 57个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约57天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.57 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为57天δ = 1.57 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3383 | 1.37 |
| αARCH | 0.0876 | 3.51*** |
| βGARCH | 0.9109 | 38.28*** |
| γ杠杆 | 0.1022 | 0.71 |
| δ幂 | 1.5696 | 5.11*** |
0.988
持续性57天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3383 | 1.37 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0876 | 3.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9109 | 38.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1022 | 0.71 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5696 | 5.11*** |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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