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Luna创新股份有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.24%
decreased by 0.32%
1周
41.61%
increased by 5.05%
1个月
56.22%
increased by 19.66%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:27
参数估计
2006年6月2日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.72* |
| αARCH | 0.1939 | 9.49*** |
| βGARCH | 0.7812 | 40.09*** |
| γ杠杆 | 0.0011 | 0.03 |
| δ幂 | 2.0210 | 6.53*** |
0.977
持续性29天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.72* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1939 | 9.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7812 | 40.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0011 | 0.03 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0210 | 6.53*** |
持续性:
0.977
半衰期:
29天
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