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Luna创新股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
37.73%
increased by 0.55%
1周
40.49%
increased by 3.31%
1个月
52.04%
increased by 14.86%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:27
参数估计
2006年6月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1193 | 2.16** |
| αARCH | 0.1790 | 4.18*** |
| βGARCH | 0.9717 | 64.36*** |
| γ杠杆 | -0.0183 | -0.57 |
0.972
持续性24天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1193 | 2.16** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1790 | 4.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9717 | 64.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0183 | -0.57 |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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