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Luna创新股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
49.30%
decreased by 0.58%
1周
53.35%
increased by 3.47%
1个月
65.22%
increased by 15.34%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:27
参数估计
2006年6月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0540 | 3.21*** |
| αARCH | 0.1046 | 5.22*** |
| βGARCH | 0.8697 | 36.11*** |
| γ杠杆 | 0.6200 | 0.55 |
0.974
持续性27天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0540 | 3.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1046 | 5.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8697 | 36.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6200 | 0.55 |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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