V-Lab
CBOE EuroCurrency ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2025年1月27日 星期一）：
1天
210.38%
1周
203.43%
1个月
180.44%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:24
参数估计
2008年8月1日 至 2025年1月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 16个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1898 | 5.04*** |
| αARCH | 0.0916 | 4.65*** |
| βGARCH | 0.8672 | 27.69*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0720 | 3.05*** |
| γ2 | -0.1055 | -3.06*** |
| γ3 | 0.0421 | 2.37** |
0.959
持续性16天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1898 | 5.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0916 | 4.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8672 | 27.69*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.0720 | 3.05*** |
| γ2 | -0.1055 | -3.06*** |
| γ3 | 0.0421 | 2.37** |
持续性:
0.959
半衰期:
16天
CBOE EuroCurrency ETF Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析