V-Lab
CBOE EuroCurrency ETF Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2025年1月27日 星期一）：
1天
183.65%
1周
198.79%
1个月
214.04%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:36
参数估计
2008年8月1日 至 2025年1月24日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.1760 | 4.57*** |
| βGARCH | 0.4524 | 6.05*** |
| γ杠杆 | -0.0063 | -0.11 |
| λ₁τ截距 | 7.2280 | 2.91*** |
| λ₂预测调整 | 0.7871 | 6.59*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.625
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1760 | 4.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4524 | 6.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0063 | -0.11 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 7.2280 | 2.91*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.7871 | 6.59*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.625
半衰期:
1天
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