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CBOE EuroCurrency ETF Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2025年1月27日 星期一）：
1天
164.50%
1周
162.47%
1个月
155.03%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:24
参数估计
2008年8月1日 至 2025年1月24日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.74，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天v = 3.74 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 34.3421 | 1.46 |
| αARCH | 0.0607 | 6.72*** |
| βGARCH | 0.9816 | 102.60*** |
| ν自由度 | 3.7379 | 3.09*** |
0.982
持续性37天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 34.3421 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0607 | 6.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9816 | 102.60*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7379 | 3.09*** |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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