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CBOE EuroCurrency ETF Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2025年1月27日 星期一）：
1天
225.01%
1周
220.25%
1个月
203.35%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:24
参数估计
2008年8月1日 至 2025年1月24日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9018 | 2.38** |
| αARCH | 0.1142 | 2.54** |
| βGARCH | 0.8896 | 37.45*** |
| γ杠杆 | -0.0594 | -1.12 |
0.974
持续性26天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9018 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1142 | 2.54** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8896 | 37.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0594 | -1.12 |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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