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希芒金融公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
22.54%
decreased by 0.59%
1周
23.84%
increased by 0.71%
1个月
27.41%
increased by 4.28%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:21
参数估计
1996年9月17日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2128 | 5.18*** |
| αARCH | 0.1425 | 4.14*** |
| βGARCH | 0.8153 | 38.40*** |
| γ杠杆 | -0.0027 | -0.04 |
0.956
持续性16天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2128 | 5.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1425 | 4.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8153 | 38.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0027 | -0.04 |
持续性:
0.956
半衰期:
16天
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