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希芒金融公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
23.03%
decreased by 0.28%
1周
24.62%
increased by 1.31%
1个月
29.55%
increased by 6.24%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:21
参数估计
1996年9月17日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1178 | 6.43*** |
| αARCH | 0.2980 | 10.17*** |
| βGARCH | 0.9345 | 77.39*** |
| γ杠杆 | -0.0035 | -0.09 |
0.934
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1178 | 6.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2980 | 10.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9345 | 77.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0035 | -0.09 |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
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