V-Lab
希芒金融公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
27.98%
decreased by 1.01%
1周
28.39%
decreased by 0.60%
1个月
29.84%
increased by 0.85%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:21
参数估计
1996年9月18日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0929 | 3.39*** |
| αARCH | 0.1160 | 7.54*** |
| βGARCH | 0.8691 | 63.47*** |
0.985
持续性46天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0929 | 3.39*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1160 | 7.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8691 | 63.47*** |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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