V-Lab
希芒金融公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
25.71%
decreased by 0.55%
1周
27.61%
increased by 1.35%
1个月
32.87%
increased by 6.61%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:21
参数估计
1996年9月17日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0942 | 7.73*** |
| αARCH | 0.1421 | 8.75*** |
| βGARCH | 0.8203 | 42.14*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0023 | 1.53 |
0.962
持续性18天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0942 | 7.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1421 | 8.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8203 | 42.14*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0023 | 1.53 |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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