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希芒金融公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
22.17%
decreased by 0.84%
1周
23.59%
increased by 0.58%
1个月
27.40%
increased by 4.39%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:21
参数估计
1996年9月17日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2259 | 5.10*** |
| αARCH | 0.1463 | 8.46*** |
| βGARCH | 0.8072 | 37.69*** |
| γ杠杆 | -0.0584 | -0.24 |
0.953
持续性15天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2259 | 5.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1463 | 8.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8072 | 37.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0584 | -0.24 |
持续性:
0.953
半衰期:
15天
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