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希芒金融公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
27.96%
decreased by 1.03%
1周
28.37%
decreased by 0.62%
1个月
29.79%
increased by 0.80%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:21
参数估计
1996年9月18日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0942 | 4.61*** |
| αARCH | 0.1191 | 6.33*** |
| βGARCH | 0.8680 | 62.26*** |
| γ杠杆 | -0.0051 | -0.14 |
0.985
持续性44天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0942 | 4.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1191 | 6.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8680 | 62.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0051 | -0.14 |
持续性:
0.985
半衰期:
44天
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