跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

希芒金融公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月22日 星期二的波动率预测

1天

22.24%

decreased by 0.26%

1周

24.98%

increased by 2.48%

1个月

29.11%

increased by 6.61%

更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:21

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

希芒金融公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1996年9月17日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.1782
6.42***
βGARCH0.6334
14.00***
γ杠杆-0.0293
-0.65
λ₁τ截距1.4709
2.44**
λ₂预测调整0.6465
3.28***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.797

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1782
6.42***
β

GARCH

波动率持续性

0.6334
14.00***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0293
-0.65
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.4709
2.44**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6465
3.28***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.797

半衰期:

3天