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希芒金融公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

25.84%

increased by 2.24%

1周

24.60%

increased by 1.00%

1个月

26.39%

increased by 2.79%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:18

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

希芒金融公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1996年9月17日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.1778
6.43***
βGARCH0.6354
14.14***
γ杠杆-0.0293
-0.65
λ₁τ截距1.4593
2.45**
λ₂预测调整0.6474
3.30***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.799

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1778
6.43***
β

GARCH

波动率持续性

0.6354
14.14***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0293
-0.65
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.4593
2.45**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6474
3.30***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.799

半衰期:

3天