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希芒金融公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月22日 星期二的波动率预测
1天
22.49%
increased by 0.08%
1周
23.80%
increased by 1.39%
1个月
27.76%
increased by 5.35%
更新于2026年9月21日星期一 UTC 21:21
参数估计
1996年9月17日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.13，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天v = 3.13 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.6461 | 1.23 |
| αARCH | 0.1179 | 9.39*** |
| βGARCH | 0.9733 | 44.84*** |
| ν自由度 | 3.1303 | 6.40*** |
0.973
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.6461 | 1.23 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1179 | 9.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9733 | 44.84*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.1303 | 6.40*** |
持续性:
0.973
半衰期:
26天
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