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正瀚生技GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

24.75%

increased by 0.61%

1周

27.39%

increased by 3.25%

1个月

34.08%

increased by 9.94%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:06

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

正瀚生技 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年7月2日 至 2026年9月24日

模型洞察

波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
参数值t统计量
ω常数项0.3968
2.77***
αARCH0.2265
2.64***
βGARCH0.8030
19.14***
γ杠杆-0.1502
-1.53

0.954

持续性

15天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3968
2.77***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2265
2.64***
β

GARCH

波动率持续性

0.8030
19.14***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1502
-1.53

持续性:

0.954

半衰期:

15天