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正瀚生技GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

24.62%

decreased by 0.40%

1周

27.38%

increased by 2.36%

1个月

34.23%

increased by 9.21%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:23

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 正瀚生技 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年7月2日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
参数值t统计量
ω常数项0.4151
2.78***
αARCH0.2285
2.61***
βGARCH0.7993
18.47***
γ杠杆-0.1522
-1.52

0.952

持续性

14天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.4151
2.78***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2285
2.61***
β

GARCH

波动率持续性

0.7993
18.47***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.1522
-1.52

持续性:

0.952

半衰期:

14天